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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

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2019年01月18日(金)25 tweetssource

1月18日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

当日同士(ラグ無し)にはマイナスの、前日(翌日、ラグ1)とにはプラスの有意な(ゼロではない)線形相関が出るようです。当日同士分のみ詳細に確認しますと有意な負の回帰係数が表れていますので対象期間中は空売り比率が上昇した日に日経は下落する傾向にあった(因果を意味しない)、と言えそうです。 pic.twitter.com/xhYQIs0MZG

posted at 19:00:26

1月18日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

本日18日の空売り比率は42.4%。前日から一気に4.9pp低下。昨日は前日比上昇。そして本日の日経平均は上昇。素直な1日でした。此処90営業日分(以降"対象期間"。ピリオドはチャート中に記載)の日経平均と空売り比率それぞれの前日比を比較しますと(全て有意水準5%)、 pic.twitter.com/cMVjNkv9uU

posted at 19:00:26

1月18日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

指数三兄弟とNT倍率の推移です。18日の日経平均株価、TOPIX、ジャスダックインデックスそれぞれの前営業日比は1.29%、0.93%、0.65%。兄弟揃っての上昇。なおそれぞれの年初比(%)は5.64、5.87、5.74。NT倍率は本日上昇。但し此処10日間を見ますと低下トレンドです。 pic.twitter.com/YIPUmI34I6

posted at 18:48:51

1月18日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

本日18日の日経平均は、
1) 263.80円、1.29%の上昇。
2) 3営業部振りの上昇、1%超の上昇は6営業日振り。
3) 3営業日振りの日足陽線。
4) 終値は年初来高値更新。
5) 25日線までに対して上方乖離。
6) 5日線と10日線は上向き。
で引けいています。慎重に上値を追っているようですね。 pic.twitter.com/YIe2q9iWeE

posted at 18:38:33

1月18日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

日次金融指標の移動平均線との乖離率一覧です。昨日17日時点において比較114指標中、5日線に対して最も下方乖離しているのはVIXのプットコールレシオ、次いでパラジウム、VIXと続きます。saecanet.com/topic/minorcon
saecanet.com/topic/minorcon
saecanet.com/topic/minorcon
saecanet.com/topic/minorcon

posted at 16:51:30

1月18日

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先程公表されました日本の消費者物価指数です。ヘッドライン、コア、コアコアそれぞれの前年同月比は+0.3%、+0.7%、+0.1%。そして日銀が自らの無謬性を示そうと自作した日銀版コアですら+0.3%。もはや緩和継続の実質的目的は「買えるだけの既発債を買い占めて優良債権者比率を高める」ことのみですね。 pic.twitter.com/72Heuze8BT

posted at 09:19:29

1月18日

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世界の支配者たる米国債利回りの推移です。昨日17日の1年物から10年物の利回りを不等号で表すと10年>7年>5年>1年>2年>3年と相も変わらず逆イールドが発生していますが5年から10年までは順イールドに戻りました。一時的か根付くかが注目されます。 pic.twitter.com/l9wLWQXERI

posted at 07:45:02

1月18日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

世界の主要株式指数の日足一覧です。昨日17日は比較16指数中、上昇が10指数、下落は6指数。ボベスパは相変わらず強い。ボベスパ、MERVAL、ボルサ、トロントそして米国指数と南北アメリカが強く、ヨーロッパ勢の弱い1日でした。なお、 pic.twitter.com/gFXji755dU

posted at 07:34:51

1月18日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

総理毎の日経平均OHLCです。17日の日経平均前営業日比は-40.48円、-0.2%と下落し無精髭を伸ばした安倍内閣。米国主要5指数いずれも上昇と警戒しながらのリスクオンで迎えた2215日目。流れに乗じることは出来るでしょうか?1時間半後に賭場は開帳します。 pic.twitter.com/FerIuJHy5z

posted at 07:23:24

1月18日

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フィラデルフィア半導体株指数です。17日の前営業日比は1.14%、年初比は3.04%。2営業日振りの上昇かつ25日線までに対して上方乖離かつ10日線と25日線は上向き。構成銘柄別では上昇26銘柄、下落4銘柄で青組勝利。恐る恐るのリスクオン。 pic.twitter.com/3sZqcQ7poK

posted at 07:17:27

1月18日

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お早うございます。17日のDow、S&P500、NASDAQ、NYSE総合それぞれの前営業日比(%)は0.67、0.76、0.71、0.73。米国主要4指数いずれも上昇かつ25日線までに対して上方乖離。さらにNASDAQとNYSE総合の25日線は上を向きました。警戒しながらの上値追いが続いています。なお年初比(%)は4.4、5、6.3、5.4。 pic.twitter.com/kHsAWeN2Oq

posted at 07:07:35

2019年01月17日(木)23 tweetssource

1月17日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

当日同士(ラグ無し)にはマイナスの、前日(翌日、ラグ1)とにはプラスの有意な(ゼロではない)線形相関が出るようです。当日同士分のみ詳細に確認しますと有意な負の回帰係数が表れていますので対象期間中は空売り比率が上昇した日に日経は下落する傾向にあった(因果を意味しない)、と言えそうです。 pic.twitter.com/NCPVwZGUfN

posted at 18:22:52

1月17日

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日経平均、TOPIX、JASDAQの指数三兄弟とNT倍率の推移です。17日の日経平均株価、TOPIX、ジャスダックインデックスそれぞれの前営業日比は-0.2%、0.35%、0.6%と長男のみが下落とは何とも情けない。なおそれぞれの年初比(%)は4.3、4.9、5.05。此処10営業日のNT倍率は低下傾向です。 pic.twitter.com/DrkxbixCun

posted at 18:17:11

1月17日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

本日17日の日経平均は40.48円、0.20%の下落。2営業日連続の下落。日足も2営業日連続での陰線。5日線と10日線に対して上方乖離。5日線は下向き。10日線は上向きで引けています。これだけ海外に懸念材料が多くありますと中々上値が重いですね。 pic.twitter.com/75ofKOGnW7

posted at 17:50:44

1月17日

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当該4期間に有意なグレンジャー因果は表れませんでした。(注意)「原系列の単位根検定および共和分検定は省略」、「ベクトル自己回帰モデルの次数はAICによる」、「残差の系列相関と正規性は未確認」としておりサンプル期間のサイズで結果は異なることに留意してください。

posted at 16:51:49

1月17日

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月足移動平均線でよく参照される24ヶ月をサンプル期間として1月分ずつローリングさせながら両系列の1階差分の相互相関とグレンジャー因果を確認してみました。結果、有意な正の相互相関(MB比上昇かつ円安進行。対象のラグはマイナスのみ)が表れましたのは添付の4期間のみ。なお、

posted at 16:51:49

1月17日

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日米マネタリーベース比(MB比)とドル円為替レート(ドル円)の関係を確認してみましょう。過去180ヶ月分を確認しますと2013年頃から異次元緩和が寄与してMB比は上昇傾向にありますが、その間ドル円は2015年6月頃を円安のピークとして以降2018年11月まで円高傾向に見えます。そこで、 pic.twitter.com/lyudY0CIt4

posted at 16:51:48

1月17日

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今宵公表される重要指標の一つが米国失業保険関連指標です。前週分新規失業保険申請件数、前々週分失業保険受給総数の予想コンセンサスはそれぞれ21.9万件、173.5万人。両者とも此処13週分は増加トレンド(日付のシリアル値を説明変数とした回帰直線の傾きがプラス)にあります。 pic.twitter.com/zMoNFSVeEE

posted at 15:13:07

1月17日

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ドルストレートの推移です。昨日16日は比較28ペア中、ドル高進行が18ペア、ドル安進行は10ペア。最もドル安進行しましたペアはトルコリラ。1.076%のドル安リラ高。南アフリカランドも昨日はドル安ランド高進行。但し13営業日分の傾向はトルコリラがドル高リラ安に対してランドはドル安ランド高。 pic.twitter.com/mLOJ0tsdQO

posted at 13:00:05

1月17日

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米国債利回りの推移です。昨日16日の1年物から10年物の利回りを不等号で表すと10年>7年>1年>2年>5年>3年。逆イールド発生はいつも通り。常態化してきた故か市場も特に反応しないようです。なお肝心の10年と2年のスプレッドは0.18ppに縮小しています。 pic.twitter.com/nwpdArJnQM

posted at 12:25:56

1月17日

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外国為替公示相場の推移です。本日17日は比較32通貨中、前営業日比で円安進行が30通貨、円高進行は1通貨、変わらずが1通貨。22通貨が年初来高値(円安)を付ける「円安祭り」の1日となりました。「あの」トルコリラですら2.46%の円安リラ高です。 pic.twitter.com/UXOUmkDPCW

posted at 12:21:21

1月17日

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昨日最も勢いのあった指数はMERVAL。始値から1.45%上昇しての引け。最も元気のなかったのが日経平均。始値から0.65%下落して引け。ブレクジットで揺れるFTSEでさえ0.47%の下落。米国、英国と海外要因に振り回される可愛そうな日経平均。 pic.twitter.com/5WYAZGFq4m

posted at 07:39:24

1月17日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

総理毎の日経平均OHLCです。16日の前営業日比は-112.54円、-0.55%と3営業日ぶりに無精髭を伸ばした安倍内閣。米国主要4指数上昇で迎えた2214日目。ブレクジット、中国景気後退懸念と眼前に漂う厚い霧を切り裂き、山を登る事は出来るでしょうか?1時間半後に賭場は開帳します。 pic.twitter.com/U7ng5ZpdXc

posted at 07:30:03

1月17日

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ダウ構成銘柄の前営業日比一覧です。指数自体は上昇していますが構成銘柄別では上昇が14銘柄、下落は15銘柄、変わらずが1銘柄と紅組の辛勝で引けています。上昇率トップは9.54%。指数上昇は同銘柄の寄与が大きかったのでしょう。 pic.twitter.com/PjOaU6F6TM

posted at 07:13:41

1月17日

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お早うございます。16日のDow、S&P500、NASDAQ、NYSE総合それぞれの前営業日比(%)は0.59、0.22、0.15、0.33と4指数いずれも上昇かつ25日線までに対して上方乖離かつ10日線まで上向き。英国、中国と懸念材料には尽きませんが「緩やかなリスクオン」が継続。なお年初比(%)は3.7、4.2、5.5、4.6。 pic.twitter.com/t4ztwzQsVR

posted at 07:06:52

2019年01月16日(水)25 tweetssource

1月16日

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各種金融指標(120種)の移動平均線乖離率一覧です。5日線、13日線、25日線、75日線いずれに対しても下方乖離の表彰状を独占しているのはVIXと暗号資産。VIXは此処5営業日連続で20を下回っており12月24日の36.07から急滑降。暗号資産は相変わらずの下落基調で、どちらの下方乖離率も体感と一致。 pic.twitter.com/18ZAlXk8a9

posted at 19:26:55

1月16日

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当日同士(ラグ無し)にはマイナスの、前日(翌日、ラグ1)とにはプラスの有意な(ゼロではない)線形相関が出るようです。当日同士分のみ詳細に確認しますと有意な負の回帰係数が表れていますので対象期間中は空売り比率が上昇した日に日経は下落する傾向にあった(因果を意味しない)、と言えそうです。 pic.twitter.com/P9VgdmxPeU

posted at 18:28:39

1月16日

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日本国債のイールドカーブ、10年物と2年物日本国債利回りの時系列推移です。なお、2019-01-15の日本国債利回り(%)は、2年:-0.153, 5年:-0.143, 10年:0.014, 20年:0.486, 30年:0.696, 40年:0.798。10年物と2年物のスプレッドは此処25営業日、縮小傾向にあります。 pic.twitter.com/jpZxnlZqBT

posted at 15:19:44

1月16日

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外国為替公示相場の推移です。比較32通貨中、本日16日は円安進行が12通貨、円高進行は14通貨、変わらずが6通貨。最も円安進行しましたのは南アフリカランド。0.38%の円安ランド高。ドル円は0.06%の円安ドル高ですのでドル安ランド高進行ですね。さらにランドは本日年初来高値を付けています。 pic.twitter.com/m2CwoNWxqh

posted at 14:06:18

1月16日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

ダウと日経平均のインパルス応答です(有意水準は全て5%)。対象とした90営業日("対象期間")においてH0(ダウ前日比から日経平均前日比へのグレンジャー因果なし)は有意に棄却され、ダウのショックは翌日の日経平均に有意な応答を与えているようです。なお対象期間外にまで外挿できるか否かは不明。 pic.twitter.com/N0QHjArwjL

posted at 08:46:31

1月16日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

総理毎の日経平均OHLCです。昨日15日の前営業日比は195.59円、0.96%の上昇。年初比は5.10%で引け。2営業日連続で髭を剃り、清潔感も向上。米国主要5指数は上昇ながらEU離脱案否決、中国景気後退懸念、長引く米政府閉鎖と取り巻く状況は複雑。安倍内閣2213日目の賭場は1時間後に開帳します。 pic.twitter.com/soqOCCnraK

posted at 07:55:58

1月16日

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MitakeMichio/三竹道雄@amc_corporation

お早うございます。昨日15日のDow、S&P500、NASDAQ、NYSE総合それぞれの前営業日比(%)は0.65、1.1、1.7、0.59と4指数いずれも上昇。かついずれも25日線までに対して上方乖離。ブレクジット、中国景気後退懸念等の心配事は多くあれど、しかしリスクオン姿勢も衰えず。なお年初比(%)は3.1、4、5.4、4.3。 pic.twitter.com/go5jW6Znsv

posted at 07:34:02

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